计量经济学题库李子奈（南京财经大学计量经济学题库）

甲公司为增值税一般纳税人，存货日常核算按实际成本计价，发出存货采用先进先出法计价，期末以成本与可变现净值孰低法计量，适用税率为13%。2*19年12月发生以下有关经济业务：（1）2日，购入A材料一批，取得增值税专用发票注明价款100 000元，增值税额13 000元，款项通过银行存款支付,材料尚未运达企业。13日，A材料运达企业，验收入库发现数量短缺5%，经查明属于运输途中合理损耗。要求：1.编制甲公司相关业务分录

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计量经济模型的内生性主要来源

内生性主要由以下原因造成：1. 遗漏变量：如果遗漏的变量与其他解释变量不相关，一般不会造成问题。否则，就会造成解释变量与残差项相关，从而引起内生性问题。2. 解释变量与被解释变量相互影响而产生内生性问题。3. 度量误差 （measurement error）：由于关键变量的度量上存在误差，使其与真实值之间存在偏差，这种偏差可能会成为回归误差（regression error）的一部分，从而导致内生性问题。

计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征

一是随机关系；二是因果关系。计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的数量规律或者说计量经济学是利用数字方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。

空间计量经济学常用的模型有哪些

为处理数据的空间相关性和空间异质性而发展的空间计量经济学, 已成为空间数据的标准分析工具, 并开始进入计量经济学的主流。从最初的探索性空间数据分析, 空间计量经济学发展到横截面数据空间计量模型, 进一步再到空间面板模型和空间动态面板模型。对不同类型的数据, 空间计量经济学提供了多种估计方法, 这些方法各有短长。在面板数据的实证研究中, 空间溢出效应的测度特别重要且复杂。该问题通过计算直接效应和间接效应得到了较好解决。空间计量经济学未来的发展将集中于空间-时间交互效应的微观机制研究、与联立方程和贝叶斯估计方法的结合, 以及空间计量软件的完善和发展。让 Stata 帮你做空间计量分析，零基础起步，旨在帮助大家胜任现有的空间计量分析，达到撰写科研论文的目的。空间计量经济学与 Stata 实现北京现场班 培训时间：2019 年 4 月 5-7 日（三天）培训地点：北京市海淀区厂洼街 3 号丹龙大厦附近授课安排：上午 9:00-12:00; 下午 1:30-4:30; 答疑 4:30-5:00课程导语： 空间统计则主要是探索性空间数据分析，如空间数据的相依性与异质性、空间数据的描述性统计、空间数据的可视化。 空间计量理论模型，则主要包括经典的空间截面模型，如截面空间向量自回归模型（SAR）、空间误差模型（SEM）、空间杜宾模型（SDM）；空间面板模型，如静态空间面板模型和动态空间面板模型；其他空间计量模型，如空间离散选择模型、空间分位数回归模型等。 Stata 软件实现部分则主要基于数据，完成空间统计与计量模型的估计。最后，将结合两篇空间计量实证论文，完整的说明 Stata 软件实现的全部过程。 讲师简介： 崔百胜，经济学博士，教授，硕士生导师。2006 年 7 月毕业于厦门大学金融系，现任教于上海师范大学。主要讲授研究生《空间计量经济学》、《中级应用计量经济学》、《货币理论与政策》等课程。教学使用软件为 Stata 和 Matlab 软件，熟悉相关软件的操作与使用。主要研究领域为货币理论与政策、动态一般均衡模型、空间计量经济学。主持国家社会科学基金项目，教育部人文社会科学基金项目，以及上海市教委科研创新项目等在内的多项课题。在 CSSCI 期刊发表学术论文 30 余篇。参与编写《空间计量经济学——现代理论与模型》、《经济计量研究指导——实证分析与软件实现》等专业教材。 课程大纲： 第 1 讲 空间计量经济学导论（3 课时） 1.空间计量经济学的研究范畴 2.空间计量经济学发展脉络与当前研究前沿 3.空间计量经济学的主流软件比较 4.Stata 软件空间计量分析入门 第 2 讲 空间数据探索性分析（3 课时） 1.空间相依性与空间异质性 2.空间滞后 3.空间权重矩阵构建 4.空间数据的可视化 5.空间面板数据的连接、合并与可视化 6.空间数据相依性度量 7.空间数据的异质性度量 8.空间溢出效应的动态可视化 第 3 讲 截面空间计量模型估计与效应分解（3 课时） 1.空间计量模型的动因 2.主要截面空间计量模型（SAR/SEM/SDM/SDEM/SAC/SARMA） 3.空间计量模型的参数估计 4.空间计量模型间的关系与相互转化 5.模型选择检验 6.参数估计的直接效应与间接效应分解 第 4 讲 面板空间计量模型估计与效应分解（3 课时） 1.静态空间面板模型 2.模型的比较与选择 3.固定系数模型和随机系数模型 4.动态空间面板模型的估计、方法与推断 第 5 讲 离散选择空间计量模型与地理加权回归模型（3 课时） 1.空间 Probit 模型 2.空间 Logit 模型 3.地理加权回归模型(GWR) 4.地理加权回归模型的检验 5.地理加权回归模型的拓展 第 6 讲 空间面板分位数回归模型（3 课时）(SQPR) 1.空间面板分位数回归模型的设定与估计 2.应用实例（介绍 2 篇论文）

计量经济学的dl和du什么意思

计量经济学的dl和du的意思分别是上限和下限。

应用计量经济学进行数量分析所用到的统计资料一般有哪几种

计量经济学常用数据有哪几类？ 时间序列数据、截面数据、虚变量数据。 常见的计量经济学软件有哪几种？ EViews 、 SPSS/PC 、 SAS 、 GAUSS 、 PC-GIVE 、 Micro TSP 数据类型有哪几种？ 时间序列数据、截面数据、虚变量数据。 模型类型有哪几种？ 语义模型（也称逻辑模型） 、物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型等

对计量经济模型的检验主要有哪些

1926年挪威经济学家弗里希仿照“生物计量学”一词提出‘计量经济学”1939年荷兰经济学家丁伯根建立了应用于美国经济的一个完整的宏观经济计量模型1944年挪威经济学家哈维默将概率方法引入，建立了现代经济计量学的基础性指导原则1950-1970年美国经济学家克莱因与凯恩斯主义宏观经济学分析结合，创立宏观经济计量学1954年美国希斯金首次开发了x-1季节调整程序1969年格兰杰等经济学家，建立分析经济变量因果关系的格兰杰因果检验1980年前后D.Dickey和W.Fuller提出了针对经济时间序列的单位根检验，即ADF检验1980年R.J. Hodrick和E.C. Presott首先提出HP滤波法1980年C.Sims创立VAR方法，实质上是另一种因果分析法1982年L.P Hanse提出了广义矩估计GMM，主要解决回归模型内生性模型，后来也被用于估计带有预期的动态模型1982年R.F Engle建立了ARCH模型，并逐步发展了一系列波动性模型及统计分析方法1987年R.F Engle和C.W.J Granger针对非平稳经济时间序列提出协整检验两部法，以验证经济变量是否存在长期均衡关系1990年前后S.Johanson基于VAR模型实现了协整检验与估计1989年P.Perron在Chow检验基础上提出了序列单位根检验中的结构突变问题1989年J.Hamilton提出马尔可夫区制转移模型2000年前后J.Satck和M.Watson基于动态因子模型提出扩散指数方法，并拓展传统主成分分析方法至高维2003年F.Smet和R.Wouters利用贝叶斯MCMC方法实现对DSGE模型的估计2003-2005年，B.Bernanke将货币政策与大规模数据相结合2003年B.Mariano和Y.Murasawa提出混频动态因子模型2005年G. E.Primiceri提出时变参数向量回归（TVP-VAR）模型

计量经济学如何学才能不挂科

一、确保你之前的统计学以及高数学的还可以，或者说有上面这两课比较完善的笔记。因为计量经济学和这两门课重叠的地方真的挺多的，而且学校也一般会把这两门课安排到计量经济学前面。一般这两门学的好的就不必太过担心了，另外以防万一上面这两门课的东西什么都忘了，就需要拿出之前的笔记复习一下，不然在整个课程的前段就开始听不懂在说什么了。二、课上要认真听课、认真听课、认真听课，重要的事情说三遍。计量老师不会管你听没听懂，一直就这样讲下去。期末考的时候费比较大的劲看懂同学的笔记和背下重点。三、公式、模型好好背。可以结合例题看模型，灵活的记牢重点，以防止考试的时候题太难看不懂的话，一紧张就什么都忘了。四、一般计量经济学没有什么重点，而且由于上课时间有限，上课所涉及的内容并不是整本书，这时候老师就会说上课所涉及的都要考。这个时候大学重点党就要完蛋了。所以建议可以看看本校之前几届学长学姐的期末考试卷，理一理就可以得出所谓的重点（小提示:看清楚出卷人啊，每年的出题人可能有所不同）。